(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
項目(05/16) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差11.149.1513.8814.87N/A
Sharpe0.670.460.020.08N/A
Alpha0.680.570.160.12N/A
Beta0.730.590.650.61N/A
R-squared0.860.740.720.75N/A
與指數相關係數0.92610.85970.85110.8656N/A
Tracking Error5.647.179.7310.98N/A
Variance10.346.9816.0618.44N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

報酬率比較表
  (2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 16.5 12.52 36/138
年化標準差 9.15 7.64 38/138
b 0.5913 0.5365 62/138
SHARPE 0.4614 0.4674 55/138
Information Ratio 0.2538 0.0346 28/138
Jensen Index 0.5741 0.2847 42/138
Treynor Index 2.2856 2.8077 45/138
(2352)摩根新興雙利平衡基金(TWD)(累積)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 12.06 16.33 8.82 19.59 8.55
b 0.59 0.72 0.5 0.62 0.52
SHARPE Ratio 0.1317 -0.1802 0.0282 0.0659 0.4158
Treynor Index 0.7822 -1.1836 0.1446 0.5987 1.9783
Jensen Ratio 0.0676 0.2321 0.1397 -0.2035 0.4112
Informaton Ratio -0.0663 0.1761 -0.0392 -0.3391 -0.04
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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